风险度量模型的研究

摘要：

分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处,考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好,引入风险偏好系数,建立加权的半方差证券组合决策模型,作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果.

关键词：风险、方差、风险偏好系数、最优解

所属期刊栏目：18

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：379-382