沪深300股指期货套利风险控制与监测研究

摘要：

在对沪深300股指期货的套利原理、套利策略、套利风险因素进行详细分析的基础上,构建ETF组合拟合沪深300指数作为现货组合,对交易最频繁的期货期现套利进行实证研究.由于多数金融数据存在较明显的"尖峰厚尾"现象,采用改进后的德尔塔——正态法对沪深300股指期货期现套利进行研究,结果表明采用ETF组合的方案简便可行,对于沪深指数的跟踪误差在可接受范围之内.

关键词：沪深300股指期货、期货套利、ETF组合、风险控制与监测

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：吉林省社会科学基金2017年重点领域基地项目2017JD31

在线出版日期：2017-07-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：24-31