基于Markowitz组合理论的风险控制分析

摘要：

Markowitz理论是现代投资理论的基石,也是当今投资实践主要方法之一,给投资决策提供了基本、完整的分析框架.2010年,中国证券市场允许开展融资融券业务,投资者面临的投资风险加大.在Markowitz投资组合理论的框架下,讨论中国证券投资市场上融资融券条件下的投资决策问题,寻找有效控制风险的途径,对于投资者构建和动态调整最优的投资组合,以便获取较大的投资收益具有指导意义.

关键词：Markowitz均值-方差模型、投资组合、风险控制

分类号：F830.59;F224(金融、银行)

资助基金：吉林省教育厅十二五社会科学规划项目吉教科文合字[2014]第489号;长春金融高等专科学校基金项目JD2013003

在线出版日期：2015-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：31-37