基于高斯噪声的HLSM稳健性多变点检验

摘要：

提出了一种基于窗口滑动的Hodges-Lehmann检验的方法——Hodges-Lehmann Scan,能够同时估计高斯噪声的时间序列数据中多变点的位置和数量.利用Hodges-Lehmann Scan方法(HLSM)把在全局序列中估计多变点的问题转化成在局部窗口中推断单变点.通过数值模拟表明,对比基于PELT和Binary Segmentation两种经典的方法,所提出的HLSM不仅能够精确估计出变点的数量和位置,并且在同方差与异方差的高斯噪声下,以及有异常值时,显示更好稳健性.最后将提出的HLSM应用于交通数据中,通过实例进一步说明方法的实用性.

关键词：HLSM;窗口滑动;多变点检验;稳健性

所属期刊栏目：45

分类号：O213.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;吉林省教育厅项目

在线出版日期：2022-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：114-121