投资组合VaR的树形算法

摘要：

计算VaR的方法有很多种,例如分析方法、历史模拟法和MC模拟法,但是当资产组合有很多种时,计算量都相当大.本文在理论证明的基础上,给出了可以大大减少参数估计和计算量的投资组合VaR新算法一树形法,最后本文以深圳交易所八支股票的实例验证了树形法的有效性,并给出了树形图.

关键词：投资组合、风险价值、树形法

所属期刊栏目：30

分类号：O231(控制论、信息论（数学理论）)

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：115-118