我国证券市场有效性研究
本文选择检验市场的随机性这一基本方面来分析证券市场的有效性,通过随机游走检验中常用的序列相关检验方法对2007年1月到2016年12月的上证综合指数与深证成分指数收益率进行分析,发现上述两种收益率都存在时间自相关性,以此得出我国证券市场尚未达到弱型有效市场的结论.
证券市场、有效性、随机游走、序列相关检验
2019-05-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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证券市场、有效性、随机游走、序列相关检验
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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