利用股指期货套期保值及其绩效实证分析

摘要：

引言
套期保值是期货市场重要功能之一,通过套期保值可有效分散现货市场风险,得到可观收益.本文首先通过文献综述阐述国内外研究现状,随后基于收益率方差最小计算最优套期保值比率;通过OLS及GARCH实证模型,对近半年利用沪深 300 股指期货对标的指数套期保值的绩效进行估算和评价,并得出结论.

在线出版日期：2019-03-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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