基于ARCH类模型的A股价格波动特征的实证研究

摘要：

近年来随着我国经济的发展和金融领域的不断开放,民众对股票市场的参与度不断提高,但是,股票市场的波动也更加复杂多样.掌握股市波动的规律与特征,稳定市场,也变成急需解决的重要课题.同时,金融时间序列的发展为研究股市的波动提供了良好的工具,常见的主要有ARCH类模型.

机标关键词：模型、价格、波动特征、股票市场、金融时间序列、稳定市场、金融领域、股市波动、参与度、民众、课题、经济、规律、工具

分类号：F83;TE1

在线出版日期：2017-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：96-97