中国沪深300股指期货定价偏差及影响因素分析——基于持有成本模型

摘要：

第一章文献综述
(1)国外文献综述
Cornell和French等(1983a,1983b)在Rend leman(1979),Cox(1981)等对远期和期货价格关系研究的基础上,对简单套利模型进行修正,在其论文中首次建立了完美市场下的持有成本定价(Cost-of-carry,简称COC)模型.

机标关键词：中国、股指期货、定价偏差、影响因素分析、文献综述、完美市场、套利模型、期货价格、关系研究、成本定价、远期、论文、基础

分类号：F83;C96

在线出版日期：2017-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：12-13