基于时间序列GARCH模型的创业板收益率预测

摘要：

自2009年创业板成立以来,为中小企业和创新型科技企业提供了新的融资渠道,同时也为投资者提供了新的投资途径.但是,创业板收益率及其不稳定,波动很大.因此,给投资者带来了很大的投资风险.
很多学者对创业板的收益率的波动性进行过大量的研究,大多都是采用时间序列建模的方法.本文借鉴大部分学者的研究方法,采用时间序列GARCH模型对创业板收益率进行预测.

机标关键词：时间序列建模、模型、创业板、收益率、投资者、中小企业、学者、投资途径、投资风险、融资渠道、科技企业、方法、波动性、创新型、预测

分类号：V24;U66

在线出版日期：2017-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：111-112