基于GARCH模型对基金指数收益率波动性的实证研究
文献综述
目前国内外的学者运用GARCH类模型对上证和深市股票市场的波动性研究比较多,但对于两市基金市场的实证分析相对较少.王吉培、张哲(2008)利GED-GARCH模型对沪深指数收益率的波动性分析发现沪深两市股票市场上风险和收益具有依存关系,信息的传递是双向的、互动的和对称的.傅必玲(2008)利用EGARCH模型进行检验发现,只有债券型基金收益率符合非对称模型且正向利好消息的冲击性要小于负向利空消息的冲击性.李世泽、杨国盛(2013)的实证研究发现小型基金的交易量越大,其指数收益率的表现反而越差;与此同时,大型基金指数的收益率与交易量存在明显的正相关关系.
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F83;F40
2017-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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