基于VaR理论的我国沪深股市风险度量研究

摘要：

引言
金融市场的剧烈波动使得金融机构和监管当局面临巨大挑战,许多金融机构由于无法准确捕捉市场风险信息,加上风险管理不善,导致了巨大损失甚至是破产清算.因此,准确辨识、测量金融风险成为金融机构和监管部门关注的焦点.
本文以沪深 300 指数为例,将历史模拟法、参数法应用于我国股市风险度量的研究,而不同VaR模型之间的比较则有利于根据我国股市行情的具体特征来选择出最为恰当的计算模型.

机标关键词：理论、沪深股市、金融机构、历史模拟法、金融市场、破产清算、计算模型、金融风险、监管当局、监管部门、股市行情、风险信息、风险管理、风险度量、参数法、指数、应用、选择、特征、焦点

分类号：F83;O21

在线出版日期：2017-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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