利率互换定价理论研究
利率互换是指双向同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流,其中一方的现金流根据浮动利率计算出来,而另一方的现金流根据固定利率计算(郑振龙,2003).20世纪70年代末,随着期权定价等金融理论的创新突破与国际金融环境监管的放松,各种金融衍生品的创新不断涌现,其中最为重要且发展最迅速的就是互换(Swaps)交易,利率互换(Interest Rate Swaps )就是最核心的互换工具.1981年 IBM 公司与世界银行之间签署利率互换协议是世界上第一份利率互换协议,三十多年来利率互换得以飞速发展并逐渐成为最重要的金融衍生品之一,据统计截止到2013年底利率互换交易额占全球金融衍生品交易总额的82%.
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F83;F82
2017-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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