基于OLS模型的深圳股市“周内效应”的实证分析

摘要：

以我国深圳成份指数中的收益率为研究数据,先对研究数据进行检验,结果显示深市的收益率序列呈正态分布,是平稳的.然后引入5个虚拟变量,建立最小二乘法(OLS)估计模型对其进行了实证分析,通过t检验判断未知数参数的显著性来考察深市是否存在周内效应.实证结果表明深圳股市一直未出现任何形式的周内效应.本文的深证指数的收盘指数来源为“WIND资讯金融终端”软件,并应用SPSS 11.5软件来进行OLS模型的建模工作.

关键词：周内效应、收益率、虚拟变量、最小二乘法(OLS)、估计模型

所属期刊栏目：14

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中山市科技计划基金资助项目20114A223

在线出版日期：2013-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：40-42,22