基于传染病模型的保险业危机公司救助研究

摘要：

本文利用财务数据构建了以保险公司为中心、包含100家金融公司的危机传染网络;将传播动力学SIR模型引入危机传染网络中,加入破产率对模型进行改进,采用保险公司2016～2018年风险综合评级数据,近似估计出保险业危机传染概率;仿真模拟保险业危机传染演化过程,并在此基础上探析保险业危机公司救助策略.仿真结果表明:必要的保险市场退出机制可以缩短危机持续时间,加速保险业恢复到新的稳态水平;在危机传染初期,救助策略的最佳救助时机为危机开始传染的一个月内,最佳的救助成本为总成本①的20％;在这个最佳救助策略下,监管机构及早建立危机保险公司风险隔离带,切断传染路径,可以显著地降低危机传染的峰值.同时,保险保障基金能够以较低的救助成本获得最大的救助效果.

关键词：传染病模型;破产率;参数估计;救助策略

分类号：F842.4(保险)

资助基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目"跨界融合背景下保险业系统性风险感染路径分析及预警机制研究";中国保险学会2019年年度研究课题"基于双层复杂网络和传染病模型的金融业系统性风险防控策略研究"

在线出版日期：2021-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：60-75