Solvency Ⅱ与C-ROSS非寿险保险风险最低资本要求比较研究——基于中国60家财产保险公司的经验证据

摘要：

本文以非寿险业务保险风险最低资本要求为考察对象,研究了欧盟Solvency Ⅱ与中国C-ROSS的差异,并利用中国保险市场60家财险公司的经验数据,对两者之间的差异进行了实证和模拟分析.研究结果表明,Solvency Ⅱ和C-ROSS对中国财险公司保险风险最低资本要求存在差异.对于拥有传统业务结构的财险公司,Solvency Ⅱ对保险风险最低资本要求更高,但是这种差距随着公司业务规模的缩小而减弱;对于以经营某些专业险种为主的财险公司,主营业务险种对两者差异具有决定性影响.本文的研究结论详细解释了Solvency Ⅱ与C-ROSS在非寿险保险风险最低资本计算上的异同,对C-ROSS下一步的修订工作提供了一定的支持与参考.

关键词：Solvency Ⅱ、C-ROSS、保险风险最低资本要求、业务结构

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金;国家社会科学基金;中央财经大学科研创新团队项目;青年英才培育支持计划;保险风险分析与决策学科创新引智基地资助

在线出版日期：2020-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：67-78