基于主成分分析方法的我国金融系统性风险度量研究

摘要：

金融系统性风险的度量、预测和监管是金融业中极为重要的问题.本文利用我国股票市场数据,使用主成分分析方法计算主成分方差贡献率,从而构建吸收率作为系统性风险度量的指标,用以度量我国各行业之间的风险关联程度随时间变化的情况.同时,本文探究了吸收率走势与股票市场波动的格兰杰因果关系,并且估测了根据吸收率对股市未来的预测程度制定相应的投资策略的可行性和有效性.

关键词：系统性风险、主成分分析、吸收率

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2018-08-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：3-17