我国生猪价格保险中的逆选择分析

摘要：

生猪价格指数保险是生猪养殖业防范价格风险、稳定生产的重要工具.本文在理论分析的基础上,使用我国生猪价格指数保险市场的投保数据,对该市场是否存在逆选择现象进行了实证研究.首先建立Tobit模型来刻画投保选择与各经济变量之间的关系,根据模型得出在市场条件下,投保人选择投保的猪粮比参照值.计算市场猪粮比的相对溢额,并与各期的投保总量进行Granger因果检验.结果显示北京地区的生猪价格指数保险市场不存在逆选择现象,而山东和辽宁由于集中投保,同样无法检验出逆选择现象的存在.基于上述结果,本文认为集中投保、政策性保险等因素使该保险市场不存在逆选择,这有利于保险公司更好地管理市场价格风险.

关键词：生猪价格指数保险、逆选择、Tobit回归、Granger因果检验

分类号：F840.66(保险)

资助基金：高等学校学科创新引智计划资助B17050;中国农业保险再保险共同体2017年研究课题项目CARP201705

在线出版日期：2018-04-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：79-86