再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究

摘要：

本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型.考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率.重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关.买证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差.

关键词：极值copula、重现期、再保险保费、线率

分类号：F840.63(保险)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2017-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：103-113