考虑模型不确定性的中国死亡率预测——基于贝叶斯模型平均方法

摘要：

作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题.本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法.该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑“一揽子”预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型.本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命.

关键词：模型不确定性、长寿风险、贝叶斯模型、平均死亡率、预测预期寿命

分类号：F840.69(保险)

资助基金：中国保险学会教保人身保险高校课题研究基金2017年度;北京市哲学社会科学基金项目15JGC153;教育部人文社科项目16YJCZH148;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目16JJD790060;本文数据来源于数据灯塔Data Lighthouse计划

在线出版日期：2017-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：3-18,102