基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用

摘要：

我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型.在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响.本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限.通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率.

关键词：汽车保险、费率市场化、厚尾损失、GAMLSS模型

分类号：F840.65;F224.7(保险)

资助基金：国家自然科学基金;国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目;中国博士后科学基金特别资助项目;辽宁省社会科学规划基金青年项目;辽宁省经济社会发展课题

在线出版日期：2017-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：67-78