分位数方法下寿险风险边际的计量实现研究

摘要：

在偿二代制度下,当前寿险精算实务中利用分位数法计算风险边际的一个难点是确定损失分布,因此旨在为保险实务界引入行之有效的解决方法.这些方法主要以非参数统计学为核心,在文中以早期退保率波动带来的损失风险为例,对于这些非参方法进行比较.最终发现,大样本情形时利用kernel估计替代法估计一般水平(如75％)的风险边际非常适合,小样本情形可以用bootstrap百分位法;但是对于极高水平(如99.5％)的风险边际这些方法均不太理想;在退保率风险上,早期严重退保使得后期准备金的方差加大,不稳定性增强,同时75％水平的风险边际的峰值也出现在后期,其数值占到年保费的近一半.

关键词：分位数、风险边际、非参方法、退保率

分类号：F840.62(保险)

在线出版日期：2017-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：35-48