基于进展时间和操作时间的两步广义线性混合模型非寿险准备金估计

摘要：

对于非寿险准备金估计,传统流量三角形进展年的选择一直饱受争议,过长时易因数据不足难以估计,过短时可能会出现零赔付的情况.引入操作时间可以解决这一问题,但直接计算的操作时间实际上被严重高估.为此基于信度思想,使用个体信息将保单分组,建立两步广义线性混合模型,首先引入进展时间估计操作时间,再使用操作时间估计指定时间段内的未决赔款准备金.使用某非寿险公司的车损数据进行实证分析,并将该模型与使用传统流量三角的广义线性模型进行对比,结果均表明该模型效果甚佳.

关键词：非寿险、未决赔款准备金、广义线性混合模型、操作时间、进展时间

分类号：F840.4(保险)

资助基金：国家自然科学基金;国家社会科学基金;中央高校基本科研业务费专项对外经济贸易大学项目

在线出版日期：2017-02-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：68-77