“偿二代”框架下情景生成对利率风险经济资本的影响

摘要：

本文运用嵌套随机模拟方法对利率风险经济资本进行度量.以两全保险为例讨论了不同置信水平下,利率风险经济资本的计算过程,并重点分析了嵌套随机模拟方法中情景生成技术对利率风险经济资本的影响.得到了外部情景次数对经济资本结果影响较大,而内部情景次数对经济资本结果影响较小的结论.同时,文章还说明了运用嵌套随机模拟方法计算经济资本时,要注重置信水平的选择.

关键词：经济资本、利率风险、情景生成、嵌套随机

分类号：F840.4(保险)

资助基金：国家自然科学基金NSFC;71573143

在线出版日期：2016-12-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：41-47