保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究

摘要：

购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段,其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心.本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型,研究了保险公司最优止损再保险策略问题,借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤,并选取了2002年至2014年人保财险公司的历史数据进行实证研究.通过实证研究发现,当置信水平为5％时测算得到的分出比例为38.15％,当置信水平为10％时测算得到的分出比例为36.35％;具体到不同业务线,货物运输险的分出比例最高,责任险和企业财产险的分出比例次之,机动车辆险的分出比例最低.

关键词：保险公司、止损再保险、共单调理论

分类号：F840.69(保险)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家社会科学基金;陕西省社会科学基金;陕西省教育厅项目;武汉大学自主科研项目人文社会科学研究项目

在线出版日期：2016-10-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：45-56