相依风险条件下的汽车保险定价模型

摘要：

车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60％左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础.泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型.它们之间既有联系,又有区别.泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设.当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费.本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等.最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高.

关键词：相依风险、Tweedie模型、泊松-伽马模型、纯保费、汽车保险

分类号：O212;F222.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71171193

在线出版日期：2016-09-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：68-77