考虑异常值的改进链梯法

摘要：

针对传统链梯法评估准备金对异常值的高度敏感性问题,本文提出了一种改进链梯法.直接对增量赔款流量三角形进行分析研究,并引入事故年的逐年进展因子.运用箱线图交叉分析事故年的逐年进展因子表和进展年的逐年进展因子表,确定异常值的位置,然后选择合适插补值代替异常值.数值结果表明:改进链梯法实现了异常值的诊断和修正,并改善了流量三角形对角线异常数据不能被有效识别的情况,优化了链梯法对准备金的估计结果.

关键词：非寿险准备金、索赔准备金、异常值、链梯法

分类号：F840.65(保险)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;青岛市应用基础研究计划青年专项;山东省自然科学基金面上项目;山东科技大学研究生教育创新项目

在线出版日期：2016-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：81-89