10.13497/j.cnki.is.2016.04.004
债务结构、违约点宽容和贷款保险定价的改进
为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用.研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而违约点越“宽容”,即比重越小,保险费率反而越低.此外,传统的期权定价模型会低估贷款保险的费率.最后,通过贷款保险定价的实例研究,发现贷款保险业务具有较大的利润空间.
贷款保险、期权定价、违约点、债务结构、清偿顺序
F840.69(保险)
国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目
2016-08-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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