动态死亡率下寿险公司的准备金风险分析

摘要：

寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营.本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况.结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素.

关键词：准备金风险、死亡率改善、Lee-Carter模型、Monte Carlo模拟

分类号：F840.62(保险)

资助基金：本文获得2012年“中央高校基本科研业务费专项资金资助项目”课题编号:NKZXA1106的资助.

在线出版日期：2014-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：42-50