基于操作时间和广义线性混合模型的准备金评估技术研究

摘要：

基于操作时间来重新设计流量三角形,通过对Hoerl曲线进行推广来刻画异质的损失进展模式,分别建立双广义线性混合模型和Tweedie分布簇广义线性混合模型来评估准备金.该模型可以综合信息平台汇总数据,同时利用个体经验数据和行业数据来评估任何保险公司在任何时点的准备金,解决传统准备金评估技术的弊端,为动态风险监管提供决策依据.在实证分析中,根据重疾险的数据特征,设计适合的准备金评估模型,最后进行对比分析,总结模型方法的优点、缺点和主要结论.

关键词：操作时间、过度离散、广义线性混合模型、零截断广义泊松分布、Tweedie

分类号：O212;F234.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家自科基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究”71303045

在线出版日期：2014-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：54-62