我国大陆地震巨灾价差期权定价研究

摘要：

本文借鉴国内外相关研究结论,运用泊松分布对中国大陆地震发生频率进行拟合,并对其进行x2检验,进一步构建模型对中国大陆地震巨灾价差期权进行蒙特卡罗模拟定价,对中国大陆地震价差期权价格的影响因素进行了实证检验,最后提出了推动中国大陆地震巨灾期权发展的建议.

关键词：巨灾期权、蒙特卡罗模拟、定价

分类号：F840.64(保险)

在线出版日期：2014-02-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：14-22