财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析

摘要：

本文首先对财险公司实际理赔数据进行分布拟合分析.通过三种拟合优度准则的比较,发现Burr分布比Pareto分布能更好地拟合赔款和直接理赔费用.其次,为了刻画赔款和直接理赔费用之间的相依关系,我们通过对常见的五类Copula函数进行参数估计,并比较赤迟信息准则(AIC)的大小,发现Gumbel Copula比其他常见的四类Copula函数更适合.最后,作为本文研究的应用实例,本文使用R软件的随机模拟函数,计算出一种特殊的再保险保费以及风险价值和尾部风险价值.

关键词：Burr分布、Gumbel Copula、再保险保费、风险价值、尾部风险价值

分类号：F840.65(保险)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金“金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”NKZXTD1101;国家自然科学基金面上项目71271121

在线出版日期：2013-12-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：43-49