基于保险公司偿付能力管理的利率风险情景生成实证分析

摘要：

利率风险是影响保险公司偿付能力的重要因素,本文基于欧盟的主成分分析法计算利率风险的压力水平.研究结果表明,四个主成分对国债收益率的解释能力达到了99.67％,提取了原始数据所涵盖绝大多数信息.同时,基于回归分析得到的压力水平较为合理,基本位于未来一年国债收益率数据的0.5％和99.5％的边界上.

关键词：偿付能力、主成分分析、利率风险

分类号：F840.69(保险)

在线出版日期：2013-11-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：119-127