整体化风险转移的最优决策分析

摘要：

本文针对企业风险管理中的一个重要问题——整体化风险转移的最优化问题展开分析,将之转化为一定约束下的成本最小化模型:结合Copula函数将最优化问题满足的整体化风险的约束条件转化为个别风险应满足的约束条件,以最小化风险转移成本作为最优化问题的目标函数.本文探讨了最优解的性质,并通过一个描述二维尾部风险转移的最优化问题的算例对该问题的性质做出了更具体的描述,并结合算例结果分析了个别风险服从的分布及风险间的相依关系变化对最优化的整体化风险转移的影响.

关键词：整体化风险、风险转移、最优化

分类号：F840;F270(保险)

在线出版日期：2013-11-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：86-95