个人年金产品中蕴含的长寿风险研究

摘要：

本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究.一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风险的影响；另一方面,在考虑长寿风险条件下,测算了即期年金保单组的未来现金流,讨论了长寿风险对保单组破产概率和破产时间的影响,以及对冲长寿风险时对资产回报率要求.

关键词：Lee-Carter模型、长寿风险、生存年金

分类号：C812(统计方法)

资助基金：教育部重点研究基地重大项目"我国养老金体系政府担保风险研究"10JJD790037支持

在线出版日期：2013-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：52-58