随机利率条件下保险公司长寿风险自然对冲策略研究

摘要：

长寿风险已成为保险公司面临的主要风险因素之一.本文构建了考虑到随机利率因素的长寿风险的自然对冲模型,通过实例研究后发现忽视利率风险的影响将会使保险公司不能做到长寿风险的充分对冲,此外,与男性相比,女性保单面临更为严峻的长寿风险,最后,使用Lee-Carter死亡率模型会存在过度对冲的问题,Lee-Carter模型高估了长寿风险水平.

关键词：长寿风险、自然对冲策略、随机利率

分类号：F840.32(保险)

资助基金：国家自然科学基金项目"随机利率和死亡率建模的寿险风险分析"71071088

在线出版日期：2013-07-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：31-38