ZAIG模型在车险定价中的应用研究

摘要：

近年来,国内财险公司利用广义线性模型(GLMs)对非寿险业务,尤其是车险业务进行建模和精算分析,使得精算技术人员对保险数据的处理更加细致、科学和公平.基于位置、尺度和形状的广义可加模型(GAMLSS)是GLMs、GAMs、DGLMs和GLMMs等的最新拓展,在介绍该模型的定义、算法和模型实现的基础上,以其框架下的零调整逆高斯模型(ZAIG)为一个特例,讨论了其在财险公司财险定价中的应用研究.最后,以瑞士汽车第三者责任保险的一组损失数据为例进行了实证分析,说明了零调整逆高斯模型在车险费率厘定中是一种较合理的方法,为精算技术人员提供参考和借鉴.

关键词：汽车保险定价、基于位置、尺度和形状的广义可加模型、零调整逆高斯模型

分类号：F840.65(保险)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"NKZXTD1101;国家自然科学基金面上项目71271121

在线出版日期：2013-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：43-51