我国寿险公司资产配置研究

摘要：

本文研究寿险公司的最优资产配置问题.与以往研究不同,本文基于寿险公司收益率分布的实证考察,结合法律法规对寿险资产投资的限制,建立寿险公司资产配置模型.首先建立保险公司的收益模型,以及投资比例和在险价值模型.为了完成对目标函数的刻画,利用水晶球软件对风险资产收益率序列进行分布匹配测试,分析收益率序列分布假设；最后,利用MATLAB优化软件包计算中国人寿的最优资产比例,并与其实际配置进行了比较分析.

关键词：资产配置、收益率、在险价值、分布匹配测试

分类号：F840.62(保险)

在线出版日期：2013-08-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：41-48