我国随机死亡率的长寿风险建模和衍生品定价
长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点.采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题.在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价.
长寿风险、死亡风险、证券化、双指数跳跃扩散模型
C03(科学的方法论)
国家自然科学基金71173129;国家自然科学基金71273150
2013-08-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共13页
14-26