债券与股票关联特征及对保险资产配置的启示
通过对2002年~2010年各种时间区间的债券和股票收益率相关性研究,发现债券和股票总体呈现负相关,随着考察时间区间的加大,相关性快速降低,且债券和股票之间在对方发生尾部风险时,具有一定对冲作用。这些特征对保险资金的战略性资产配置、战术性资产配置和再平衡操作都具有明显的借鉴意义。
相关性、关联模式、资产配置
F840.32(保险)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
57-64
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相关性、关联模式、资产配置
F840.32(保险)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
57-64
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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