巨灾风险厚尾分布:POT模型及其应用
针对Gamma,LognormM和Weibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足,本文一方面从理论上分析探讨了POT模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势,另一方面应用POT模型和GPD分布,对我国1952年~2008年间地震直接经济损失数据进行拟合,发现了POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、LognormM和Weibull等分布的拟合效果更为理想,最后探索了POT模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。
巨灾风险、厚尾分布、POT模型、GPD
F840(保险)
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目09JZD0028
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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