基于Copula函数的保险公司经济资本配置研究

摘要：

经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数，结合TCE方法来度量保险公司经济资本，并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现，我国财险公司内部偿付能力状况较好，但险种结构有待优化。

关键词：经济资本、Copula函数、动态规划

分类号：F840.32(保险)

资助基金：国家自然科学基金71073112

在线出版日期：2011-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：51-55