VaR模型及其在寿险公司风险管理中的应用

摘要：

随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,我国寿险公司面临的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险进行有效管理是寿险公司面临的重要难题,而VaR模型作为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,含有丰富的风险管理思想,故对VaR模型进行研究并探讨其在我国寿险公司风险管理中的应用具有一定的现实意义.本文分析了寿险公司应用VaR模型时需注意的问题,并指出我国寿险公司建立基于VaR的风险管理体系需在公司治理结构、风险管理组织架构、风险管理技术、风险数据库等方面加以完善.

关键词：VaR模型、风险管理、经济资本

分类号：F840.32(保险)

在线出版日期：2009-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：78-83