基于Vasicek模型下寿险产品定价研究
本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中.实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析.在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性.
Vasicek模型、利率期限结构、人寿保险
F840.62(保险)
2008-10-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
44-46,96