短期个别风险模型与短期聚合风险模型关系
本文证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0-1分布时,可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的,当个别风险模型的索赔次数随机变量服从较小参数的Poisson分布时,也可以寻求到一个复合Poisson分布与之近似.为此,本文解决了一些特定风险损失随机变量和的分布计算问题,Panjer迭代是其计算基础.
风险理论、Panjer迭代、短期个别风险模型、短期聚合风险模型
F840.62(保险)
2008-04-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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