寿险公司死亡率风险免疫理论研究

摘要：

在过去的半个世纪中,免疫理论在寿险行业的资产负债管理中得到了广泛的应用,目前免疫理论主要是为了应对利率风险.本文提出了寿险产品组合的死亡率免疫的条件,通过建立模型对该条件进行了论证.根据死亡率免疫理论可以优化寿险公司的产品组合,解决目前寿险产品组合混沌无序的状态,为经营者提供一种量化公司产品组合死亡率风险的工具,并在死亡率免疫的条件下,探讨了寿险业资产负债管理的模式,即寿险业资产负债匹配是指投资资产现金流与负债现金流的匹配,而不是负债现金流和保费本身的匹配.

关键词：死亡率、死亡率免疫、产品组合

分类号：F840.32(保险)

在线出版日期：2007-08-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：56-58