我国保险资金运用中股票组合的风险特征研究
利用现代组合理论和CAPM模型对2005年4月8日至2006年10月16日期间我国保险资金运用中股票组合的收益和风险特征进行分析.分析结果表明:保险股票组合分散化效果良好,组合投资大大降低了股票投资的风险;当累计权重达到30%时,保险股票组合总体风险进入稳定状态;保险资金股票投资采用了积极、主动的投资方式,获得了超额收益;保险股票组合总体上呈现低风险、高收益的特征.
保险资金运用、股票投资、股票组合、系统性风险
F840.32(保险)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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