我国保险资金运用中股票组合的风险特征研究

摘要：

利用现代组合理论和CAPM模型对2005年4月8日至2006年10月16日期间我国保险资金运用中股票组合的收益和风险特征进行分析.分析结果表明:保险股票组合分散化效果良好,组合投资大大降低了股票投资的风险;当累计权重达到30%时,保险股票组合总体风险进入稳定状态;保险资金股票投资采用了积极、主动的投资方式,获得了超额收益;保险股票组合总体上呈现低风险、高收益的特征.

关键词：保险资金运用、股票投资、股票组合、系统性风险

分类号：F840.32(保险)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：75-78