基于GARCH对沪深300股指期货套利策略的实证分析

摘要：

为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样本,对所选的观测值进行对数变换后,经过时间序列检验,建立误差修正模型,求得了沪深300与上证50的套利比例.最后建立GARCH模型,通过条件标准差设定区间确定了开仓和止损平仓的信号,在样本区间内,给出两种股指期货的套利交易策略,以期为投资者在股指期货市场的套利交易提供对策建议.

关键词：股指期货、价差套利、协整理论、GARCH模型、实证分析

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目"3-流猜想,Fulkerson-覆盖及相关问题"11601001;"全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛"acxkjsjy201803zd;大数据背景下数学类专业课程《数学建模》教学内容的研究acjyyb2018006

在线出版日期：2019-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：77-80