市场化银行利率风险管理方法研究

摘要：

传统银行利率风险管理方法存在利率变化预测不准确,缺口调整困难的问题,为此,对利率市场化背景下银行利率风险管理方法展开了研究.通过对模型选取、样本选择以及对利率敏感性缺口数据收集,构建VAR风险管理模型,并通过实验验证,该管理方法利率变化准确、缺口调整合理,且速度快,可为金融衍生品风险管理提供有效途径.

关键词：利率市场化背景、银行、利率风险、管理方法

所属期刊栏目：26

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：2016年安徽工业大学工商学院"利差缺口、资源中转和中小企业融资风险研究"阶段性成果SK2016A0173

在线出版日期：2018-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：98-100