基于时间序列分析的金融事件预测

摘要：

目前我国在科技管理上大多采用的是被动的行政管理方式,领导层的决策缺乏客观的科学依据.为了提高科技管理水平,实现科学的量化管理,以某商业银行信息中心为例,利用生产系统运行记录中的数据,运用时间序列分析理论,通过对故障次数、交易量等生产数据进行平稳性检验、正态性检验,数据分析表明可以进行建模预测.同时在进一步进行数据的相关性分析的基础上,确定建模类型,试图根据数据的内在特性,运用一定的科学手段去挖掘,最终建立科学的事件预测机制.

关键词：金融数据序列、检验、建模、预测

所属期刊栏目：15

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2008-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：48-51